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標題: [華爾街將有新的恐慌指數「一日VIX」本周推出][鉅亨網][2023-4-25] [打印本頁]

作者: 元富期權郭靜宜 時間: 2023-4-25 11:27 AM 標題: [華爾街將有新的恐慌指數「一日VIX」本周推出][鉅亨網][2023-4-25]

芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 準備推出的「一日波動率指數」，可利用不到一天內就到期的選擇權，追蹤美股的隱含波動率，這和最近風行市場的「零日到期」(0DTE，zero-day to expire) 選擇權相呼應。

從去年初開始，針對到期日在一天以內的選擇權交易，呈現爆炸性成長，而這類產品被交易員稱為「0DTE」，時機正逢一些專家質疑 CBOE 現有的 VIX，似乎不再能反映市場的波動程度。

曾是市場情緒可靠指標的 VIX，正在失去優勢地位。此現象的起因眾說紛紜，但有個問題不斷出現：押注或是規避銀行業動盪的交易員，都湧入 0DTE 選擇權。

現有的 VIX 使用未來 23 日到 37 日到期的衍生性商品計算，但交易員似乎認為，現有 VIX 已經無法精準捕捉市場情緒變化。換句話說，在 0DTE 時代，華爾街可能需要一個新的恐慌指數。

資料來源:鉅亨網

作者: gogosp 時間: 2023-4-25 07:25 PM

感謝版大的用心分享呀！

作者: phd690906 時間: 2023-5-1 08:00 AM

未來市場的波動度只會越來越大了

作者: cbaabc77 時間: 2023-5-1 09:37 PM

感謝板大的用心分享

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